土耳其危机助涨美元,非美货币集体破位

AETOS艾拓思 2018-08-14 11:49:34 4020 12
  
土耳其危机引发避险,美日跌穿重要支撑(USD/JPY)
  
  前言:上日新兴市场货币遭到进一步抛售,日元兑G10货币全面上涨,由土耳其里拉和南非兰特带动的新兴市场货币重挫,刺激了对避险资产的需求。美元/日元收跌0.18%,报110.720。美元/日元可能追随其它的日元货币对走弱,特别是在显著突破110.55水平以后。以美元计价资产市场更加显著的抛售也给日元带来需求的回流。
  1. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:51:06 1楼

      在技术面上,美元/日元已经跌破接近110.50的日线级别和周线级别支撑。4小时图显示,风险倾向于下行,因为汇价远低于下滑的100均线,而100均线已下穿200均线,两均线均高于当前汇价约100点,而RSI则整固于36附近。

  2. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:51:12 2楼

      总结:避险情绪依然高涨,土耳其里拉的崩盘局势存在扩散的可能,为日元反弹创造条件。另一方面,部分国家开启的抛售美元资产行动也变相为日元上涨提供助力,从而令美元/日元承压。总之,风险情绪可能会抵消技术面的影响,最终将帮助日元继续走强。上方阻力位111.20,下方支撑位110.20。

  3. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:51:18 3楼

    BTPs&里拉风险作祟,欧元反弹无力(EUR/USD)
      
      前言:上日欧元/美元跌至1年低位后温和反弹,收涨0.03%,报1.1407。意大利政客在试图平衡其选举承诺和对欧盟的承诺,意大利北方联盟党经济发言人表示,呼吁欧洲央行提供“保证”限制欧元区债券息差,否则“欧元将解体”。

  4. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:52:01 4楼

    BTPs&里拉风险作祟,欧元反弹无力(EUR/USD)
      
      前言:上日欧元/美元跌至1年低位后温和反弹,收涨0.03%,报1.1407。意大利政客在试图平衡其选举承诺和对欧盟的承诺,意大利北方联盟党经济发言人表示,呼吁欧洲央行提供“保证”限制欧元区债券息差,否则“欧元将解体”。

  5. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:52:12 5楼

      在技术面上,欧元盘中的复苏似乎是对获利回吐的一次修正,4小时图中,技术指标上涨只是为了消除极端的超卖情况,但之后又失去了上行动力,现在又显示出进一步的下跌趋势。20均线保持垂直看跌势头,现在大约位于1.1480。

  6. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:52:17 6楼

    如跌势加速击穿日低,可能会导致汇价逼向1.1300关口,而如升至1.1450可能会继续吸引卖出兴趣。。

  7. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:52:23 7楼

    总结:欧元面临的威胁来自意大利政府债券(BTPs)以及土耳其。欧元/美元可能进一步下跌,土耳其里拉危机蔓延继续对该货币对构成负面影响。由于缺乏收益率支撑,目前仍然有持有空头头寸的空间。没有什么因素能让欧元在本周甚至更长时间内止住当前的下滑态势。上方阻力位1.1450,下方支撑位1.1360。

  8. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:52:35 8楼

    看跌期权成本创新高,澳元或进一步下跌(AUD/USD)
      
      前言:周一(8月13日)亚市盘中,澳元/美元走势疲软,汇价目前已经跌破0.73整数关。对土耳其即将发生的金融危机的担忧促使人们抛售澳元——澳元是市场首选的风险代理。

  9. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:52:41 9楼

    尽管从土耳其货币危机到抛售澳元的路径相当长,但在紧张时期,澳元的极高流动性使它成为投资者避险的一块磁铁。

  10. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:52:47 10楼

    在技术面上,澳元/美元突破并接近0.7330/50MT趋势通道支撑位,这一位置此前已经支撑了近两个月,这近一步确认了下行趋势的倾向。尽管周内该货币对保持在0.7330/50附近,但其仍有可能将更加激进地下跌。汇价需要升至0.7430上方,才能表明市场重回多头。反弹至0.74的涨势可能仍是卖出机会。

  11. AETOS艾拓思 发表于:08-14 11:52:54 11楼

    总结:澳元/美元看跌期权的成本已经升至15年半新高,这暗示期权市场目前看空澳元的情绪非常强劲。风险逆转指标持续下跌暗示,市场对澳元看跌期权的需求增加或者说澳元/美元看跌期权的隐含波动溢价上升。

  12. AETOS艾拓思 发表于:08-14 12:02:59 12楼

    投资者在预计澳元会进一步下跌的情况下,正通过长期看跌期权来对冲这一风险。上方阻力位0.7400,下方支撑位0.7250。

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