[吐槽] 交易之道-大道至简,献给还在挣扎的兄弟们

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发表于 2017-7-25 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
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有缘人亲启,如果你能从此贴中有所感悟,那是你的运气;如果与你的交易之道不符,也可尽情吐槽。正所谓条条大道通罗马,不一样的只是表象,而本质一定是相通的,这个先交待在前面。

我所了解的一定要把交易分为两种:一是大资金交易(资金大到你可以尽情发挥),而是中小资金交易。为什么一定要区分开,因为这两种交易的战略是不同的,所以我们在后面的讨论中,不要混为一谈。对于大资金来说,他们不关注技术面,他们是技术面的**者。他们只关注国际经济形势、甚至造势,市场因为他们而变动,比如索罗斯等等;对于中小资金来说,就是纯技术流,采取顺势的策略。而我自认为属于中小资金交易,在后面的交流中也主要以这个为主。

进入正题,发帖的意义在于哪里?在于传道、授业、解惑,今天我告诉大家关于交易是否能传授?

这个问题,我们的前辈理查德.丹尼斯早就给出了答案。通过海龟实验,我们可以发现:首先海龟们不是每一个都获得了成功,其次海龟们离开丹尼斯后,成功的简直是屈指可数。所以,我认为交易是不可以传授的,我们能传授的仅仅是知识。换句话说,你如果想要在交易中获得成功,就必须要将自己的知识运用到自己的交易中去,并且要在头脑中深深的认同才可以。我所见过但凡是成功的交易员,都是信念强大到极致的。我们都会在很多时候,深深的暗示自己。当然,速成的方法是有的。那就是在充分相信一个人并且接受他的交易思维的情况下,进行有监督下的长时间的密集训练,这可以速成,说到底也是丹尼斯的方法。

所以说,交易是不能传授的,但是可以缩短成功的时间。

289条回复

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 楼主| 发表于 2017-7-25 12:01 | 显示全部楼层
所以你看了帖子能学到什么呢?一些交易的本质而已,至于这是否能成为你**利润的工具,要看你自己的理解了,真正做到知行合一的,才是大智者。

什么是交易之道?

八个字:生存第一,大赚小赔。真正理解了这8个字,你也就理解了交易的本质。

先说说什么是生存第一,进入这个市场,所有人的目的都是来赚钱的。既然要赚钱,就要考虑一个长久发展的问题,如果你能聪明到来玩一次就走,并且是赚了就走,亏了也没关系的地步,你就不必关注生存这个话题了。也就是说,外汇市场是一个长期稳定盈利的过程,这个过程中,我们要经历无数次的交易,无所谓每一次交易的得失,我们关注的是最后的结果。但是我们想要在这个市场继续下去,就需要有本金,这就是生存。本金不是不断的添油加醋,而是一笔资金坚持下去,坚持到最后的胜利。引用孙子兵法“善战者不羞走,昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜,不可胜在己,可胜在敌.....”,希望大家能理解生存的重要性,多多体会。
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 楼主| 发表于 2017-7-25 12:07 | 显示全部楼层
生存还是毁灭,很多人都知道其中的利害,为什么很多人在交易中往往失败呢?

人性往往会导致我们急于求富的心理,最好是一夜暴富。

基于这种心理,会导致重仓和频繁交易两种行为。

重仓交易会导致两种后果:一种是大赚,但是思想指导行为,行为会变成习惯,而习惯决定一个人的成败。所以即使你第一次重仓赚了,你下一次还是会重仓,最后的结果可想而知,你的习惯决定你最终必将死在这个市场。一种是大赔,大赔我们可以从数学的角度来详尽的展示,其中的可怕性。
       亏损5%,后期要打平需要盈利5.26%
  亏损10%,后期打平需要盈利11.11%
  亏损20%,后期打平需要盈利25.00%
  亏损30%,后期打平需要盈利42.86%
  亏损40%,后期打平需要盈利66.67%
  亏损50%,后期打平需要盈利100%
  亏损60%,后期打平需要盈利150%
  亏损70%,后期打平需要盈利233.33%
  好了我不往下继续列举了,有兴趣自己算.一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。
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 楼主| 发表于 2017-7-25 13:33 | 显示全部楼层
接着说,所以重仓就等于死刑。

其次是频繁交易。现在很多交易市场,包括期货、现货、外汇,很多人喜欢做日内交易。正如我们前文所说,条条大道通罗马,并不水日内交易不好,只是你应该问问自己,适不适合做日内交易。据我所知,做日内交易的要求就极其严格的,美股日内交易员所需要的止损是极其小的,并且起码有1年以上的专业培训。很多交易者做日内交易恰恰相反,亏损了抗住,盈利了就离场,每笔交易的盈亏根本不符合日内交易的要求。人的本能就是喜欢频繁交易,再加上市场的推波助澜,更是不能自拔。

遇到过一个投资者,说每天只需要1%的收益,一个月就能达到20%,岂不是美哉。帐算的很好,只是结果可想而知。

先说手续费这方面,频繁交易需要一大笔手续费,这笔手续费足以吃掉你盈利的一大部分。其次,频繁交易需要超高的胜率、铁的纪律、强大的神经、久经验证的系统等等,问问自己有没有。
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 楼主| 发表于 2017-7-25 13:36 | 显示全部楼层
既不能重仓,也不能频繁交易,我们到底该如何获利?

一句话:通过资金管理来完成获利。

说到资金管理,很多人听过,但是根本不明白其中的道理。我们首先要引入一个概念:破产率。破产率涉及胜率和赔率之间的相互关系,这个我后面将会详细的分析给大家。
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 楼主| 发表于 2017-7-25 13:43 | 显示全部楼层
人不抗拒改变,但是抗拒被改变。

说一万句,如果你内心不自己去认同,并且强烈暗示自己,到头来还是不行,改变来自每个人的内心。

思想观念指导行为,行为形成习惯,很多习惯集中在你的身上就形成了你的性格,而性格是决定成败的关键因素。所以你命由你不由天,如果你目前是失败的,你首先需要尝试改变自己,去接受、去包容、去思辨、去改变观念。观念改变以后才可以顺理成章的成功,否则还是无源之水,放弃或者彻底失败只是时间的问题。

下面要分析交易中的一个重要观念,也是很多人正在尝试接触却一直原地打转的观念。
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 楼主| 发表于 2017-7-25 13:46 | 显示全部楼层
虽然心中有一万句话想对大家说,拯救大家于交易的苦海中,但是你们要始终能听的下去,我想到哪里就说打哪里。

你认为这个世界上有100%正确的人活着系统吗?你在看一个人的交易水平的时候,是否局限在他的胜率上?你还在苦苦为提高自己的胜率而去学习吗?交易到底有没有圣杯?我肯定的告诉大家:有!!!但是肯定不在你思考的方向上。
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 楼主| 发表于 2017-7-25 13:55 | 显示全部楼层
接着来论证。

用一个小例子来说明问题:一场无伤大雅的小赌局,规则一,如果甲乙各有一千元,用抛硬币来决定输赢,正面向上,甲赢一元,反之,乙赢一元,那么长久赌下去,甲乙谁都不会赢,也不会输,这一点想来大家都没有异议吧,因为从概率上来说,抛的次数越多,出正反面的机会越接近50%。请注意我的字眼!

改一下规则(规则二):若正面甲赢一元,反之乙赢0.95元,这个时候,若你是乙,会参入这个游戏吗?若不?为什么?直接给出答案,乙若参加,乙输定了!这里面甲乙双方的胜率不变,但赔率改变了,一开始是1赔1,所以甲乙不输不赢,但现在改为1赔0.95,那么乙方在胜率为50%的情况下,输就一元,赚就0.95,长久下来,其一千元必定易主。请仔细思考上面所说的胜率和赔率的问题。

你会对赌场,对彩票有一个本质上的认识。概率这个观念在大多数人心中还是很模糊的。

接下来再次改变规则,上面甲方赢就一元,输就0.95,在一千元本钱,胜率为50%的情况下赢定了。再次改变规则为,承接规则二,其他不变,每次赌500元,甲赢赚500,输赔475,乙赢赚475,输赔500,请问,此次甲方稳操胜券的感觉还有没?若没有,为什么?千万别以为我多此一问,请多思考上述小例子,交易之道就在其中。

这次甲方赢定了的感觉没有了,因为一千元只够赌两次,胜率没变,赔率没变,但赢定了的感觉没有了,此处表述稍显啰嗦。

所以由此可知,你有一个胜率50%的系统,赔率也偏向你这边,但你没有做好资金管理,到最后仍然是零。
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 楼主| 发表于 2017-7-25 15:15 | 显示全部楼层
请问你,若一套系统他的胜率只有30%,但赔率可以达到1赔3,你认为怎么样呢?我会说,这是一套不错的系统。为什么呢?仔细看分析;
  10次为一个交易周期,每次赚就3,赔就1.
  10次全亏, 亏10
  9次亏,1次对, 亏6
  8次亏,2次对, 亏2
  7次亏,3次对, 赚2(请注意,这就是30%胜率,赔率一赔三的情况)
  6次亏,4次对, 赚6
  5次亏,5次对, 赚10
  4次亏,6次对, 赚14
  3次亏,7次对, 赚18
  2次亏,8次对, 赚22
  1次亏,9次对, 赚26
  10次全对, 赚30
  因此,你还认为赚钱的根本在正确率么?是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错,最后账户仍在赚钱呢?是不是可以理解丹尼斯说我95%的交易都亏钱,赚钱的交易只是5%还可以创造如此大利润的原因,所以,你是不是该改变一下你景仰的高手的标准了?人往往会被不起作用的东西所吸引,而有些人就专门**给你这些东西,你能怪他骗你吗?不能,是你自己眼瞎而已!
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 楼主| 发表于 2017-7-25 15:24 | 显示全部楼层
实现上述系统的关键是做好资金管理,因为即使是你有一套70%胜率的系统,你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况,此时若不能做好资金管理,那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了,因为你已经爆仓或亏到底掉了。

其次要分析人性中妨碍交易的另一重大偏向:面对利益人往往选择保守,面对风险人往往选择激进。

这是人性的偏向,也是市场中绝大多数人败北的根源之二,之一已经说过了,就是致富心太切。

关于这点,可以去参考夏皮诺的实验,或者行为心理学。

具体说,在交易中,若入场作对了方向,有了浮盈,那么人性的反应就是落败为安,做出的决定就是面对利益的时候的保守反应。若是入场做错了方向,有了小浮亏,那么人性的反应就是搏一搏,心怀侥幸,说不定后期可以反败为胜,统计显示,80%的情况下可以挺到反败为胜,但就是那20%反向一去不回头让这个市场有多了几个失败者。通俗说上述现象就是:吃如麻雀,拉如大象!

所以你看看你自己的交易,是不是也如上面所说,是赚大赔小,还是赔大赚小。此后你就知道自己该努力的方向在哪里了。

这个赚大赔小的问题我没有展开,不代表不重要,线索我都留在里面了,有心的自己去研究。

交易之道:生存第一,赚大赔小!这就像武术中的内功心法,有了此心法,不敢保证你大赚,但可以保证你走在正确的路上!


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 楼主| 发表于 2017-7-25 16:03 | 显示全部楼层
怎样做到赚大赔小?

看来这个问题还得继续。

首先在不加减仓的情况下,要根据你自己系统的胜率来决定。比如你系统的统计胜率为30%,那么要想赚钱你的赔率就要达到1赔三,具体说就是如果你入场平均赔一块钱,那么你平均要赚三块钱才行。但是如果你水平很高,系统胜率在70%,那么一赔一也可以。

其次如果你是根据日线级别来操作,也就是说操作中长线,那么就涉及到一个趋势继续的情况下加仓的问题,这时候的实质是:赔就赔小仓位的小止损,但一旦方向对了,就赚大仓位的大利润。这样你可以想一想,赚的时候的仓位大于赔的时候,若再加上赚的时候的幅度大于赔的时候的幅度,盈利岂不是必然吗?

当然加仓的技巧属于法和术的层面了。首先要理解赚大赔小是必须要做到的。

做到上面这些,第一点好是就自然会做到快速止损,因为你知道不能心存侥幸,让账户遭受大的损失,同时如果你不止损,那么就很可能亏大赚小。第二点是克服了亏损加仓的问题,看看投机史上的那些巨亏牛人,都是因为小亏不走,反而逆势加仓,摊平亏损导致的。
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 楼主| 发表于 2017-7-25 16:11 | 显示全部楼层
我没有自己的东西,所有的东西都来自于中外实践前辈的指导,所以在我这里看到的东西你都会有似曾相识的感觉,我只是将我所学习、实践后的心得体会在这里挂一漏万的回馈给大家。所谓真传一句话,假传万卷书。

读书有一个由薄到厚,再由厚到薄的过程,想要由薄到薄迹近于异想天开,这也是我开篇所说,交易是没办法传授的原因。

所有的这些东西在我这里看的时候你都是觉得有理,非常有理,大大的有理,可是在你自己身上呢,没有用,还是没有用,就是没有用。为什么,因为你没有经过深深地思辨,经过那个由薄到厚,再由厚到薄的过程,后面我可以给大家列一个书单,感兴趣的可以对照着去读、去实践。

有一点是我没看别人提出过得,在我看来,交易你只需要记得四率就可以了,依次是:胜率、赔率、破产率、纪律。重要性由前到后依次加强。
看看跟你的理解抵触不,如果抵触,而你又没有在市场上稳定赚到钱,你是不是该问问自己,你的对否?
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 楼主| 发表于 2017-7-25 16:17 | 显示全部楼层
交易书单:
  《专业投机原理》
  《通向金融王国的自由之路》
  《我如何在股市赚了两百万》
  《一位期货老将的经验之谈》
  《赌客信条》
  《股票做手回忆录》
  《走出幻觉,走向成熟》
  《台湾刀疤老二谈交易策略》
  《克罗谈交易策略》
  《期货市场技术分析》
  《金融怪杰》
  《新金融怪杰》
  《短线交易大师》
  《一个交易者的资金管理系统》
  《高胜算操盘》
  《亚当理论》
  纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
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 楼主| 发表于 2017-7-25 16:23 | 显示全部楼层
说说纪律吧,谈到纪律不可避免的要谈到个人的交易系统。

  
交易系统是什么呢?通俗说也就是你要对交易的各个环节应该如何操作都经过精心的考虑和验证,并相应的提炼出原则。
  
所以相应的交易系统首先包含资金管理原则,每次入场是按照怎样的资金管理原则来确定仓位?这个应该一以贯之,前后一致。
  
入场以后根据资金管理原则确定的最大亏损首先要确定明确的止损位,注意止损位不是一个范围,而是一个确定的点,到点立马出局,不要心怀任何期待和侥幸。(这一点要做到就要对整个的交易系统有足够的信心,赚大赔小的理念时刻在心中)
  
有了止损位,错了到位砍掉,对了继续持有,持有就是仓位的管理。要根据你对行情性质的判断,以及前期的计划进行管理。如果行情是个区间震荡,那么你的计划是否应有相应的止盈位?到位止盈即可。如果行情是个趋势,那么就应该按照趋势的标准来计划加仓。在哪里加仓?怎么移动止盈点,走势一旦出现趋势改变的信号如何出场?这些都应该体现在之前的计划中。
  
如果你的交易系统是你自己经过思辨和验证后自己做出的,那么对于每一个环节为什么要如此做背后都有相应的理念支持,你对整个流程一清二楚,到哪里该做什么事无需考虑。那么此时就一定能按照你的原则去操作吗?不尽然,前期仍然会时不时的突发奇想,去做一些违背原则的事,但往往很快就能意识到不对,而及时改正。系统原则对于帮助自己去对抗情绪,理性操作有极大帮助,而且前后操作一致。亏都在意料之中,赚就要看行情是否符合你的原则了,也就是说天(利润)有多高我们不知道,但地(亏损)有多厚我们可以控制。所以,纪律的提高其实跟你是否真正形成自己的交易系统密切相关!
  
系统完善后,纪律相应也就会出现!
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 楼主| 发表于 2017-7-25 16:29 | 显示全部楼层
还记得利物莫曾经说过:大部分人来这个市场根本就没想过学习,哪怕你把如何交易放到他面前他都懒得看,他只关注明牌,消息,只想跟着所谓的高手赚一笔。把自己的命运寄托在别人的身上,可悲可怜!现今社会最大的成就不是绚烂的物质和发达的科技,而是实现了把人都关在笼子里!思想的牢笼。绝大多数人都在用自己的肉体去实践着别人的思想!海龟交易法则是秘密吗?不是,丹尼斯也说过,就算我把如何交易的秘密登在报纸上,也不会有人去照着做的!人的思想是讨厌简单的,不能容忍简单的真理!越是稀奇古怪越是趋之若鹜!
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 楼主| 发表于 2017-7-25 16:40 | 显示全部楼层
接着往下说之前,插一句!

正一个观念!交易需要预测吗?要交易的好一定是预测的准吗?
  
交易需要一点预测,仅仅是一点而已,交易赚钱可以根本不预测,同样,预测的准的牛人可能根本不赚钱!现实就是这么残酷!揭开盖头之后的新娘原来如此丑陋!
  
前面我就说过,交易可以随机入场,随机方向,最后结果仍然赚钱。我们需要一个想法,然后用资金去验证自己的想法,预测仅仅是提高胜率的一个小手段而已。
  
前面说过由厚到薄这话,最近感觉在交易上自己薄到自己都怀疑自己是否丢失了什么,要论证个什么东西,也是这么干巴巴几句话。

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 楼主| 发表于 2017-7-25 16:49 | 显示全部楼层
破产率
  
破产率对应着生存第一这个最重要的理念。
  
你要让你在市场中的风险降低到十年一遇,二十年一遇,甚至……。破产率的概念就是保证让你渡过系统的严冬,生存到曙光来临,从而反败为胜,实现系统收益的那部分。


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 楼主| 发表于 2017-7-25 16:57 | 显示全部楼层
破产率风险表很明显的表明了破产风险的概率如何从100%降到0,只要你尊重破产风险公式,并对资金管理方案作出调整,就能大大提高生存的概率,交易之道,生存第一。如果盈利和生存相抵触,请选择生存,否则自作孽,不可活。
  
你不必是数学家,也不用自己算,只要你理解大原则即可。
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发表于 2017-7-25 17:00 | 显示全部楼层
写的不错,谢谢你的分享!
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 楼主| 发表于 2017-7-25 17:04 | 显示全部楼层
关于交易之道这个话题,基本到此为止了,再接下来的问题大部都是法、术层面。交易之道不是你看一遍就自认为了解了,要每天不停的在心里念叨,操作时更应时时以此自律!
 
 
99%的交易者在学习交易或者从事交易的过程中,最感兴趣的应是交易之术——具体的操作技巧。绝大部分交易者就死在交易之术的寻求过程中!有一部分很幸运,有资金支撑或其他条件的进阶到较高层面,会去探求交易之法和交易之道。而今我的表述是从高到低,高屋建瓴,先把交易之道扔给大家,绝大部分人很不适应,因为他的思维还停留在交易之术的层面上!悲乎哉!

  
交易本质上是要逆先天之人性而行,要成功就要做在大多数人眼里反常的事!别怕跟别人不一样,你不用像基金经理一样需要随大流去减轻一旦错误后的压力。没人给你压力,你只需对自己的账户负责!善战者之胜,无智名,无勇功,默默的按照自己的交易系统去操作即可,大喊大叫的一般都是色厉内荏之流!
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