[工具] 外汇学堂 | 系统建模——统计披露

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发表于 2017-6-16 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
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本章节包含以下内容:

  • 方便了解大部分常见统计数据,这些数据均按类别进行说明;
  • 举例说明统计数据为什么在无任何背景下是有缺陷和无意义的;
  • 业绩报告中核心数据虚假神话可能会导致您不停地搜索圣杯;
  • 驱动交易的心理作用 - 统计目标设置;
  • 如何在统计数据的帮助下推动资金曲线。

您可能注意到,交易是一门严肃的职业。但是,如果您想知道自己是否处在正确的道路上或什么才是更重要的:是否有方法测量实现自己的目标需要多久,那么此章节将对您有所帮助。

开发一种策略并建立一个通向交易世界的个人渠道,您需要利用一些指引来确定自己已经自一个阶段发展到另一个阶段,以及所需时间和涉及哪些工作。毕竟,任何学习经验是实现一个高度然后争取进入下一阶段的循序渐进的过程。

我们坚持地认为,更多的是关于分析交易而不仅仅是分析和策略,C单元讲解的正是这一点:采取下一步将更好地控制您的交易。

在您把一种策略运用到市场之前需要某些东西:设计一种方法来量化您的优势。这个步骤被大部分人忽视了。

您的优势是可以衡量的,不仅在策略测试阶段,而且在您的逐日交易中。一旦您开始记录自己的业绩,那么设置统计目标和定义成功的概率比设想一个虚假的回报更加现实。



就像那些帮助您跟踪价格走势的那些工具一样,同样也存在着帮助交易者注视自己在市场表现的工具。为了真正的掌握交易环境,交易者必须把自己视为该环境的一部分,这样的话他们就需要使用工具来衡量自己的行为。

更广阔视野的关键 —— 作为交易者是否想发挥自身全部潜力将是至关重要的 —— 这取决于怎样理解概率。

关于对交易业绩的统计测量,尤其是在回溯测试或模拟模式中是否有效是一个争论点。这是可以理解的,如果不考虑在适当的情况下或者只使用部分工具的话,那么统计数据就会起到误导作用。对于许多有抱负的交易者来说,如果不了解这些工具,就会对这些工具的使用产生曲解。以下章节旨在使您了解交易统计,以便您学习今后章节的高阶部分。




1. 交易统计

这些数据通过客观地测量每笔交易和所有交易来为交易模式的整体性能进行初始评估服务。在此披露的数据是最基本数据,它们都不足以用来建立一个完整的统计报告。

然而,这些统计业务的出发点是为了计算更复杂的数据。

总交易数

这是某一特定时间段内所有交易的简单数据 —— 盈利,亏损,盈亏平衡交易。请注意,在任何一个记录的时间,这些数据也包括尚未平仓的交易。

盈利交易数/亏损交易数

盈利交易同样也被称为利润交易,是整个业绩报告期间以盈利平仓的交易数目。
相反地,亏损交易即相同期间内以亏损平仓的交易数目。

盈利交易和良好交易之间是有区别的。良好交易并不一定是盈利交易,盈利交易也并不一定是良好交易。良好交易仅仅是指遵循一系列开盘和收盘规则的交易 —— 不考虑交易是盈利还是亏损。

盈亏平衡交易数

该数据代表所有既不盈利也不亏损的交易数目。盈亏平衡交易以零利润平仓。因为该交易的成本在盈亏平衡交易中弥补,一些人认为它们是盈利交易。但是对于更先进的统计措施来说,我们仍将其列为一个独立的类别。

最大盈利交易/最大亏损交易

这些数据是指报告截止日期已经平仓的最大盈利交易和最大亏损交易。

连续亏损的最大交易次数

不管一种系统执行得多好,总会存在连续亏损的可能性。该数据是指连续亏损交易的数目。

连续盈利的最大交易次数

在一个相对较短的时间段内同样发生着交易连续盈利的情况。该数据反映了连续盈利交易的数目。

总佣金/点差

这是指以点差和/或佣金的形式表示所有头寸的总成本。该数据可以是一个决定性数据,尤其是系统报告的交易频率非常高。

外汇息差

属于交易成本的另一个数据是持有外汇头寸所产生的利息收支(参考A单元第3章,如何计算隔夜利率)

资金曲线

资金曲线本身并不是一项统计数据,但却是一种实用工具:快速审查系统的资金曲线可以对资金绩效有个详细深刻的了解。资金曲线图系统地以图表的形式展示交易时间段内的个人交易记录。

所显示的净利润曲线,它揭示了资金量减少(亏损)和收益期(也被称为“盈利”)。持平或非交易时段也详细地显示了资金量的表现。

资金曲线最值得关注的是其下降幅度的强度和持续时间。该图形工具可用于配合交易系统的投资组合,或从一个系统的盈利弥补另一个系统所产生的亏损,进而到达平衡的交易组合。

下面是英镑美元自2006年7月至2009年1月的资金曲线图。



交易平仓数量和下降过程中交易次数

该数据显示了下降过程中包含的交易平仓数量,或已经开仓的交易数量。该数据特别有用,因为一些未报告的亏损交易可能隐藏了一个糟糕的执行系统。

评估一项交易表现时,不要忘记询问数据中是否包含未平仓交易。一项不公正的声明可能隐藏了这些数据,从而导致错误的表现记录。

最大不利变动幅度

它是指交易在以盈利平仓之前的最大潜在亏损。例如,一笔交易以盈利25个点平仓,但在整个开仓期间,在某个点上,其亏损100个点 —— 那么这就是该交易的最大不利变动幅度。

最大有利变动幅度

最大有利变动幅度是在平仓之前的最大利润峰值。例如,您的某笔交易可能以亏损25个点平仓,但是在开仓期间,在某个点其曾盈利100个点 —— 那么这就是该笔交易的最大有利变动幅度。

该统计概念最初是由约翰·斯威尼(John Sweeney)提出,用来衡量盈利交易的独特特性,可用于分析过程关于帮助交易者区别平均交易和更大的潜在利润的部分。



但是经验丰富的交易者知道一笔交易盈利与否或盈利多少并不是最重要的,实现盈利的途径才是最重要的。如果为了实现盈利而需要采取与我们的个性极为相对的交易策略,那么这种交易策略可能不适合我们的个性。



4条回复

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发表于 2017-6-16 12:49 | 显示全部楼层
赶紧更新资金管理的!!!
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发表于 2017-6-23 14:27 | 显示全部楼层
外汇学堂 | 系统建模——如何开发一个系统
打卡签到学习
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发表于 2017-9-14 15:53 | 显示全部楼层
做技术的总是那么牛,哈哈哈哈哈
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发表于 2017-9-14 17:33 | 显示全部楼层
谢谢分享受教了
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